E(XY) & Cov(X,Y)

x ~ Dirichlet(a) 에서 E(xi * xj) 를 어떻게 계산해야할지 감이 안 잡혀서 Topic-Models 메일링 리스트에 질문.

누군가 Cov(X,Y) = E(XY) – E(X)E(Y) 를 사용해보라고 했는데, 아차 싶었다.

분명 확률 통계 수업 시간에도 여러 번 봤던 식인데 막상 필요할 때 생각이 나지 않는 걸 보니 아직 covariance에 대해서 제대로 이해하고 있지 못하다는 게 여실히 드러나네.

E(XY) & Cov(X,Y)

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